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Freqtrade交易对选择与测试
主流币 vs 山寨币
交易对分类
1. 主流币（Blue Chips）
定义：市值前 10-20 的加密货币
代表币种：
- BTC/USDT（比特币）- 市值第一
- ETH/USDT（以太坊）- 市值第二
- BNB/USDT（币安币）- 交易所代币
- XRP/USDT（瑞波币）
- SOL/USDT（Solana）
- ADA/USDT（Cardano）
特点：
- ✅ 流动性好（成交量大）
- ✅ 波动相对稳定
- ✅ 价差小（滑点低）
- ✅ 不易被操纵
- ✅ 信息透明
- ⚠️ 收益相对较低
风险评级：🟢 低风险
2. 中盘币（Mid-Caps）
定义：市值排名 20-100
代表币种：
- MATIC/USDT（Polygon）
- LINK/USDT（Chainlink）
- UNI/USDT（Uniswap）
- AVAX/USDT（Avalanche）
- ATOM/USDT（Cosmos）
特点：
- ✅ 流动性较好
- ⚠️ 波动性较大
- ⚠️ 收益潜力更高
- ⚠️ 风险适中
风险评级：🟡 中等风险
3. 山寨币（Altcoins）
定义：市值排名 100+
特点：
- ❌ 流动性差（成交量小）
- ❌ 波动极大（日波动 20%+）
- ❌ 价差大（滑点高）
- ❌ 容易被操纵
- ❌ 信息不对称
- ⚠️ 高风险高收益
风险评级：🔴 高风险
主流币 vs 山寨币对比
| 特征 | 主流币 | 中盘币 | 山寨币 |
|---|---|---|---|
| 日均成交量 | > $1B | 1B | < $100M |
| 日波动率 | 2-5% | 5-10% | 10-30% |
| 滑点 | < 0.1% | 0.1-0.3% | > 0.5% |
| 操纵风险 | 极低 | 低 | 高 |
| 收益潜力 | 中等 | 较高 | 极高 |
| 适合新手 | ✅ 是 | ⚠️ 谨慎 | ❌ 否 |
推荐配置
保守型（新手推荐）
100% 主流币- BTC/USDT: 40%- ETH/USDT: 40%- BNB/USDT: 20%平衡型
70% 主流币 + 30% 中盘币- BTC/USDT: 30%- ETH/USDT: 30%- BNB/USDT: 10%- SOL/USDT: 15%- MATIC/USDT: 15%激进型（有经验者）
50% 主流币 + 40% 中盘币 + 10% 山寨币- BTC/USDT: 25%- ETH/USDT: 25%- SOL/USDT: 20%- LINK/USDT: 20%- 其他小币: 10%流动性评估
定义：资产能够快速买入或卖出而不显著影响价格的能力。
关键指标：
- 24小时成交量
- 订单簿深度
- 买卖价差（Spread）
24小时成交量
评估标准：
优秀：> $500M/天良好：$100M-$500M/天一般：$20M-$100M/天较差：$5M-$20M/天很差：< $5M/天查看方法： 访问 CoinMarketCap 或 CoinGecko
案例对比：
BTC/USDT: $25,000M/天 ✅ 优秀ETH/USDT: $10,000M/天 ✅ 优秀SOL/USDT: $800M/天 ✅ 优秀MATIC/USDT: $300M/天 ✅ 良好DOGE/USDT: $150M/天 ✅ 良好某小币/USDT: $2M/天 ❌ 很差订单簿深度
定义：在不同价格水平上挂单的数量。
评估标准：
深度好：±2% 价格范围内有大量挂单深度差：±2% 价格范围内挂单稀少影响：
- 深度好 → 大单不会显著影响价格
- 深度差 → 大单会造成价格剧烈波动
买卖价差（Spread）
定义：最佳买价和最佳卖价之间的差额。
计算公式：
Spread = (卖一价 - 买一价) / 买一价 × 100%案例：
BTC/USDT:买一价：$43,500.00卖一价：$43,500.50Spread = ($43,500.50 - $43,500.00) / $43,500.00 = 0.0011%
某小币/USDT:买一价：$0.1000卖一价：$0.1050Spread = ($0.1050 - $0.1000) / $0.1000 = 5%评估标准：
优秀：< 0.01%（主流币）良好：0.01-0.05%一般：0.05-0.1%较差：0.1-0.5%很差：> 0.5%（山寨币）流动性对策略的影响
高流动性交易对：
- ✅ 滑点小（执行价格接近回测价格）
- ✅ 回测结果更可信
- ✅ 适合高频策略
- ✅ 大资金可以交易
低流动性交易对：
- ❌ 滑点大（实盘收益远低于回测）
- ❌ 回测结果不可信
- ❌ 不适合高频策略
- ❌ 大资金会影响价格
滑点案例：
回测结果（理想情况）：买入价：$100.00卖出价：$102.00收益：+2%
实盘结果（低流动性）：买入价：$100.20（滑点 +0.2%）卖出价：$101.60（滑点 -0.4%）收益：+1.4%（损失 30% 的利润！）波动率分析
定义：价格变动的幅度和频率。
计算方法：
# 日波动率（简化版）daily_volatility = (high - low) / low × 100%
# 标准差波动率（专业版）import numpy as npreturns = prices.pct_change()volatility = returns.std() × 100%波动率分类
| 波动率 | 日振幅 | 代表币种 | 适合策略 |
|---|---|---|---|
| 极低 | < 2% | 稳定币对 | 套利 |
| 低 | 2-5% | BTC, ETH | 趋势跟踪 |
| 中等 | 5-10% | 中盘币 | 均衡策略 |
| 高 | 10-20% | 热门山寨币 | 短线突破 |
| 极高 | > 20% | 小市值币 | 不建议 |
波动率对策略的影响
高波动交易对（日振幅 > 10%）
优点：
- ✅ 盈利空间大
- ✅ 容易达到止盈目标
- ✅ 适合短线策略
缺点：
- ❌ 容易触发止损
- ❌ 假突破多
- ❌ 回撤风险大
- ❌ 心理压力大
适合策略：
- 短线突破策略
- 高频交易策略
- 需要放宽止损（-10% 以上）
低波动交易对（日振幅 < 5%）
优点：
- ✅ 稳定性好
- ✅ 回撤小
- ✅ 风险可控
- ✅ 适合新手
缺点：
- ⚠️ 盈利空间小
- ⚠️ 难以达到高止盈目标
- ⚠️ 交易机会少
适合策略：
- 趋势跟踪策略
- 长线波段策略
- 需要降低 ROI 目标（2-5%）
策略适配波动率
调整止损：
# 低波动交易对stoploss = -0.03 # 3% 止损
# 中波动交易对stoploss = -0.05 # 5% 止损
# 高波动交易对stoploss = -0.10 # 10% 止损调整 ROI：
# 低波动交易对（BTC/ETH）minimal_roi = { "0": 0.05, # 5% 目标 "120": 0.03, "240": 0.01}
# 高波动交易对（山寨币）minimal_roi = { "0": 0.15, # 15% 目标 "60": 0.08, "120": 0.03}多交易对组合测试
为什么需要多交易对？
单一交易对的风险：
只交易 BTC/USDT:- BTC 横盘 → 策略无信号 → 无收益- BTC 崩盘 → 触发止损 → 亏损多交易对的优势：
- ✅ 分散风险
- ✅ 增加交易机会
- ✅ 平滑收益曲线
- ✅ 降低回撤
多交易对回测
方法 1：配置文件设置
编辑 config.json：
{ "exchange": { "pair_whitelist": [ "BTC/USDT", "ETH/USDT", "BNB/USDT", "SOL/USDT", "XRP/USDT" ] }}运行回测：
freqtrade backtesting \ -c config.json \ --strategy Strategy001 \ --timerange 20250701-20250930方法 2：命令行指定
freqtrade backtesting \ -c config.json \ --strategy Strategy001 \ --pairs BTC/USDT ETH/USDT BNB/USDT \ --timerange 20250701-20250930多交易对结果分析
回测报告示例：
BACKTESTING REPORT┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓┃ Pair ┃ Trades ┃ Avg Profit ┃ Tot Profit % ┃ Win Rate % ┃┡━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━┩│ BTC/USDT │ 28 │ 1.52 │ 8.45 │ 85.7 ││ ETH/USDT │ 35 │ 1.38 │ 10.22 │ 82.9 ││ BNB/USDT │ 22 │ 1.65 │ 7.15 │ 86.4 ││ SOL/USDT │ 42 │ 0.95 │ 6.83 │ 78.6 ││ XRP/USDT │ 18 │ 1.12 │ 4.52 │ 77.8 │├────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤│ TOTAL │ 145 │ 1.34 │ 37.17 │ 82.1 │└────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴────────────┘分析要点：
- 表现最好的交易对：ETH/USDT（总收益 10.22%）
- 表现最差的交易对：XRP/USDT（总收益 4.52%）
- 最稳定的交易对：BNB/USDT（胜率 86.4%）
- 交易最多的交易对：SOL/USDT（42 次）
相关性分析
什么是相关性？ 两个交易对价格走势的相似程度。
相关性系数：
+1.0: 完全正相关（同涨同跌）0.0: 无相关-1.0: 完全负相关（此涨彼跌）典型相关性：
BTC/USDT vs ETH/USDT: 0.85（高度正相关）BTC/USDT vs DOGE/USDT: 0.65（中度正相关）BTC/USDT vs 稳定币对: 0.05（无相关）分散风险的原则：
- ❌ 选择相关性 > 0.9 的交易对（无分散效果）
- ✅ 选择相关性 0.5-0.8 的交易对（最佳平衡）
- ⚠️ 选择相关性 < 0.3 的交易对（过于分散）
推荐组合：
组合 1（保守）：- BTC/USDT（40%）- ETH/USDT（40%）- BNB/USDT（20%）相关性：0.8-0.9
组合 2（平衡）：- BTC/USDT（30%）- ETH/USDT（25%）- SOL/USDT（20%）- MATIC/USDT（15%）- LINK/USDT（10%）相关性：0.6-0.8
组合 3（分散）：- BTC/USDT（20%）- ETH/USDT（20%）- BNB/USDT（15%）- SOL/USDT（15%）- XRP/USDT（10%）- MATIC/USDT（10%）- LINK/USDT（10%）相关性：0.5-0.7构建最优投资组合
步骤：
-
筛选交易对：
- 24h 成交量 > $100M
- 在 Binance 上可交易
- 排除稳定币对
-
单独回测：
Terminal window for pair in BTC/USDT ETH/USDT BNB/USDT SOL/USDT XRP/USDTdofreqtrade backtesting -c config.json --strategy Strategy001 --pairs $pair --timerange 20250701-20250930done -
选择表现优秀的交易对：
- 总收益 > 5%
- 胜率 > 70%
- 最大回撤 < 10%
-
组合回测：
Terminal window freqtrade backtesting \-c config.json \--strategy Strategy001 \--pairs BTC/USDT ETH/USDT BNB/USDT \--timerange 20250701-20250930 -
对比结果：
单一交易对（BTC/USDT）：收益：+8.45%回撤：-6.2%三交易对组合：收益：+25.82%（组合所有交易对）回撤：-4.8%（更低！）结论：组合更优 ✅
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Freqtrade交易对选择与测试
https://blog.smyb.fun/posts/aitrade/10_freqtrade交易对选择与测试/ 最后更新于 2026-01-10，距今已过 39 天
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